Aufgabe 1.16Z: Schranken für die Gaußsche Fehlerfunktion

From LNTwww

${\rm Q}(x)$  und verwandte Funktionen

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine mittelwertfreie Gaußsche Zufallsgröße  $n$  mit Streuung  $\sigma$   ⇒   Varianz  $\sigma^2$  betragsmäßig größer ist als ein vorgegebener Wert  $A$, ist gleich

$${\rm Pr}(n > A) = {\rm Pr}(n < -A) ={\rm Q}(A/\sigma) \hspace{0.05cm}.$$

Hierbei verwendet ist eine der wichtigsten Funktionen für die Nachrichtentechnik (in der Grafik rot eingezeichnet):  
die  Komplementäre Gaußsche Fehlerfunktion

$${\rm Q} (x) = \frac{\rm 1}{\sqrt{\rm 2\pi}}\int_{\it x}^{+\infty}\rm e^{\it -u^{\rm 2}/\rm 2}\,d \it u \hspace{0.05cm}.$$

${\rm Q}(x)$ ist eine monoton fallende Funktion mit ${\rm Q}(0) = 0.5$. Für sehr große Werte von $x$ tendiert ${\rm Q}(x) \to 0$.


Das Integral der  ${\rm Q}$–Funktion ist analytisch nicht lösbar und wird meist in Tabellenform angegeben. Aus der Literatur bekannt sind aber handhabbare Näherungen bzw. Schranken für positive  $x$–Werte:

  • die obere Schranke $($obere blaue Kurve in nebenstehender Grafik, nur gültig für  $x > 0)$:
$$ {\rm Q_o}(x)=\frac{\rm 1}{\sqrt{\rm 2\pi}\cdot x}\cdot {\rm e}^{-x^{\rm 2}/\rm 2}\hspace{0.15cm} \ge \hspace{0.15cm} {\rm Q} (x) \hspace{0.05cm},$$
  • die untere Schranke $($untere blaue Kurve in der Grafik, nur gültig für  $x > 1)$:
$$ {\rm Q_u}(x)=\frac{\rm 1-{\rm 1}/{\it x^{\rm 2}}}{\sqrt{\rm 2\pi}\cdot x}\cdot \rm e^{-x^{\rm 2}/\rm 2} \hspace{0.15cm} \le \hspace{0.15cm} {\rm Q} (x) \hspace{0.05cm},$$
  • die Chernoff–Rubin–Schranke $($grüne Kurve in der Grafik, gezeichnet für  $K = 1)$:
$${\rm Q_{CR}}(x)=K \cdot {\rm e}^{-x^{\rm 2}/\rm 2} \hspace{0.15cm} \ge \hspace{0.15cm} {\rm Q} (x) \hspace{0.05cm}.$$

In der Aufgabe ist zu untersuchen, in wie weit diese Schranken als Näherungen für  ${\rm Q}(x)$  herangezogen werden können und welche Verfälschungen sich dadurch ergeben.




Hinweise:



Fragebogen

1

Welche Werte liefern die obere und die untere Schranke für  $x = 4$?

${\rm Q_{o}}(x = 4) \ = \ $

$\ \cdot 10^{-5} $
${\rm Q_{u}}(x = 4) \ = \ $

$\ \cdot 10^{-5} $

2

Welche Aussagen gelten für die Funktionen  ${\rm Q_{o}}(x)$  und  ${\rm Q_{u}}(x)$?

Für  $x ≥ 2$  sind die beiden Schranken brauchbar.
Für  $x < 1$  ist  ${\rm Q_{u}}(x)$  unbrauchbar  $($wegen  ${\rm Q_{u}}(x)< 0)$.
Für  $x < 1$  ist  ${\rm Q_{o}}(x)$  unbrauchbar  $($wegen  ${\rm Q_{o}}(x)> 1)$.

3

Um welchen Faktor liegt die Chernoff–Rubin–Schranke oberhalb von  ${\rm Q_{o}}(x)$?

${\rm Q}_{\rm CR}(x = 2)/{\rm Q_{o}}(x = 2 ) \ = \ $

${\rm Q}_{\rm CR}(x = 4)/{\rm Q_{o}}(x = 4 ) \ = \ $

${\rm Q}_{\rm CR}(x = 6)/{\rm Q_{o}}(x = 6 ) \ = \ $

4

Bestimmen Sie  $K$  so, dass  $K \cdot {\rm Q}_{\rm CR}(x)$  möglichst nahe bei  ${\rm Q}(x)$  liegt und gleichzeitig  ${\rm Q}(x) ≤ K · {\rm Q}_{\rm CR}(x)$  für alle  $x > 0$  eingehalten wird.

$K \ = \ $


Musterlösung

(1)  Die obere Schranke lautet:

$${\rm Q_o}(x)=\frac{1}{\sqrt{\rm 2\pi}\cdot x}\cdot {\rm e}^{-x^{\rm 2}/\rm 2} \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} {\rm Q_o}(4 )=\frac{1}{\sqrt{\rm 2\pi}\cdot 4}\cdot {\rm e}^{-8 }\hspace{0.15cm}\underline{\approx 3.346 \cdot 10^{-5}}\hspace{0.05cm}.$$
  • Die untere Schranke kann wie folgt umgewandelt werden:
$${\rm Q_u}( x)=(1-1/x^2) \cdot {\rm Q_o}(x) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} {\rm Q_u}(4 ) \hspace{0.15cm}\underline{\approx 3.137 \cdot 10^{-5}} \hspace{0.05cm}.$$
  • Die relativen Abweichungen gegenüber dem „echten” Wert ${\rm Q}(4) = 3.167 · 10^{–5}$ sind $+5\%$ bzw. $–1\%$.


(2)  Richtig sind die Lösungsvorschläge 1 und 2:

  • Für $x = 2$ wird der tatsächliche Funktionswert ${\rm Q}(x) = 2.275 · 10^{–2}$ begrenzt durch ${\rm Q_{o}}(x) = 2.7 · 10^{–2}$ bzw. ${\rm Q_u}(x) = 2.025 · 10^{–2}$.
  • Die relativen Abweichungen betragen demzufolge $18.7\%$ bzw. $–11\%.$
  • Die letzte Aussage ist falsch:   Erst für $x < 0.37$ gilt ${\rm Q_o}(x) > 1.$



(3)  Für den Quotienten aus ${\rm Q}_{\rm CR}(x)$ und ${\rm Q_o}(x)$ gilt nach den vorgegebenen Gleichungen:

$$q(x) = \frac{{\rm Q_{CR}}(x)}{{\rm Q_{o}}(x)} = \frac{{\rm exp}(-x^2/2)}{{\rm exp}(-x^2/2)/({\sqrt{2\pi} \cdot x})} = {\sqrt{2\pi} \cdot x}$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} q(x) \approx 2.5 \cdot x \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} q(x =2) \hspace{0.15cm}\underline{=5}\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}q(x =4)\hspace{0.15cm}\underline{=10}\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}q(x =6) \hspace{0.15cm}\underline{=15}\hspace{0.05cm}.$$
  • Je größer der Abszissenwert $x$ ist, um so ungenauer wird ${\rm Q}(x)$ durch ${\rm Q}_{\rm CR}(x)$ angenähert.
  • Bei Betrachtung der Grafik auf der Angabenseite hat man (hatte ich) den Eindruck, dass ${\rm Q}_{\rm CR}(x)$ sich aus ${\rm Q}(x)$ durch Verschieben nach unten bzw. Verschieben nach oben ergibt. Das ist aber nur eine optische Täuschung und entspricht nicht dem Sachverhalt.



(4)  Mit $\underline{K = 0.5}$ stimmt die neue Schranke $0.5 · {\rm Q}_{\rm CR}(x)$ für $x = 0$ exakt mit ${\rm Q}(x=0) = 0.500$ überein.

  • Für größere Abszissenwerte wird damit auch die Verfälschung $q \approx 1.25 · x$ nur halb so groß.