Difference between revisions of "Applets:Two-dimensional Gaussian Random Variables"

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Bei korrelierten Komponenten  $(ρ_{XY} ≠ 0)$  sind die Höhenlinien der WDF (fast) immer elliptisch, also auch für den Sonderfall  $σ_X = σ_Y$.  
 
Bei korrelierten Komponenten  $(ρ_{XY} ≠ 0)$  sind die Höhenlinien der WDF (fast) immer elliptisch, also auch für den Sonderfall  $σ_X = σ_Y$.  
  
<u>Ausnahme:</u>&nbsp; $ρ_{XY}=\pm 1$ &nbsp; &rArr; &nbsp; Diracwand; siehe&nbsp; [[Aufgaben:Aufgabe_4.4:_Gaußsche_2D-WDF|Aufgabe 4.4]]&nbsp; im Buch &bdquo;Stochastische Signaltheorie&rdquo;, Teilaufgabe &nbsp;'''(5)'''.
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<u>Ausnahme:</u>&nbsp; $ρ_{XY}=\pm 1$ &nbsp; &rArr; &nbsp; Diracwand; siehe&nbsp; [[Aufgaben:Aufgabe_4.4:_Gaußsche_2D-WDF|Aufgabe 4.4]]&nbsp; im Buch "Stochastische Signaltheorie&rdquo;, Teilaufgabe &nbsp;'''(5)'''.
 
[[File:Sto_App_Bild3.png|right|frame|Höhenlinien der 2D-WDF bei korrelierten Größen]]
 
[[File:Sto_App_Bild3.png|right|frame|Höhenlinien der 2D-WDF bei korrelierten Größen]]
 
Hier lautet die Bestimmungsgleichung der WDF-Höhenlinien:  
 
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*Der Funktionalzusammenhang zwischen &bdquo;2D&ndash;WDF&rdquo; und &bdquo;2D&ndash;VTF&rdquo; ist wie im eindimensionalen Fall durch die Integration gegeben, aber nun in zwei Dimensionen. Bei kontinuierlichen Zufallsgrößen gilt:  
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*Der Funktionalzusammenhang zwischen "2D&ndash;WDF&rdquo; und "2D&ndash;VTF&rdquo; ist wie im eindimensionalen Fall durch die Integration gegeben, aber nun in zwei Dimensionen. Bei kontinuierlichen Zufallsgrößen gilt:  
 
:$$F_{XY}(x,y)=\int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f_{XY}(\xi,\eta) \,\,{\rm d}\xi \,\, {\rm d}\eta  .$$
 
:$$F_{XY}(x,y)=\int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f_{XY}(\xi,\eta) \,\,{\rm d}\xi \,\, {\rm d}\eta  .$$
 
*Umgekehrt lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus der Verteilungsfunktion durch partielle Differentiation nach&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y$&nbsp; angeben:  
 
*Umgekehrt lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus der Verteilungsfunktion durch partielle Differentiation nach&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y$&nbsp; angeben:  
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:$$F_{XY}(-\infty,\ -\infty) = 0,\hspace{0.5cm}F_{XY}(x,\ +\infty)=F_{X}(x ),\hspace{0.5cm}
 
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F_{XY}(+\infty,\ y)=F_{Y}(y ) ,\hspace{0.5cm}F_{XY}(+\infty,\ +\infty) = 1.$$  
 
F_{XY}(+\infty,\ y)=F_{Y}(y ) ,\hspace{0.5cm}F_{XY}(+\infty,\ +\infty) = 1.$$  
*Im Grenzfall $($unendlich große&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y)$&nbsp; ergibt sich demnach für die &bdquo;2D-VTF&rdquo; der Wert&nbsp; $1$. Daraus erhält man die&nbsp; '''Normierungsbedingung'''&nbsp; für die 2D-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:  
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*Im Grenzfall $($unendlich große&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y)$&nbsp; ergibt sich demnach für die "2D-VTF&rdquo; der Wert&nbsp; $1$. Daraus erhält man die&nbsp; '''Normierungsbedingung'''&nbsp; für die 2D-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:  
 
:$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y) \,\,{\rm d}x \,\,{\rm d}y=1  .  $$
 
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'''(5)'''&nbsp; Is the statement true:&nbsp;&bdquo;Elliptic contour lines exist only for &nbsp;$\rho \ne 0$&rdquo;.&nbsp; Interpret the&nbsp; $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}PDF$&nbsp; and&nbsp; $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}CDF$&nbsp; for &nbsp;$\sigma_X=1, \ \sigma_Y=0.5$&nbsp; and&nbsp; $\rho = 0$.}}
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'''(5)'''&nbsp; Is the statement true:&nbsp;"Elliptic contour lines exist only for &nbsp;$\rho \ne 0$&rdquo;.&nbsp; Interpret the&nbsp; $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}PDF$&nbsp; and&nbsp; $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}CDF$&nbsp; for &nbsp;$\sigma_X=1, \ \sigma_Y=0.5$&nbsp; and&nbsp; $\rho = 0$.}}
  
 
*&nbsp;No!&nbsp; Also, for&nbsp; $\ \rho = 0$&nbsp; the contour lines are elliptical&nbsp; (not circular)&nbsp; if &nbsp;$\sigma_X \ne \sigma_Y$.
 
*&nbsp;No!&nbsp; Also, for&nbsp; $\ \rho = 0$&nbsp; the contour lines are elliptical&nbsp; (not circular)&nbsp; if &nbsp;$\sigma_X \ne \sigma_Y$.
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&nbsp; &nbsp; '''(C)''' &nbsp; &nbsp; Reset:&nbsp; Einstellung wie beim Programmstart
 
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&nbsp; &nbsp; '''(F)''' &nbsp; &nbsp; Manipulation der 3D-Grafik (Zoom, Drehen, ...)
 
&nbsp; &nbsp; '''(F)''' &nbsp; &nbsp; Manipulation der 3D-Grafik (Zoom, Drehen, ...)
  
&nbsp; &nbsp; '''(G)''' &nbsp; &nbsp; Darstellungsbereich für &bdquo;1D-WDF&rdquo; bzw. &bdquo;Höhenlinien&rdquo;
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&nbsp; &nbsp; '''(H)''' &nbsp; &nbsp; Manipulation der 2D-Grafik (&bdquo;1D-WDF&rdquo;)
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&nbsp; &nbsp; '''( I )''' &nbsp; &nbsp; Bereich für die Versuchsdurchführung:  Aufgabenauswahl   
 
&nbsp; &nbsp; '''( I )''' &nbsp; &nbsp; Bereich für die Versuchsdurchführung:  Aufgabenauswahl   
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This interactive calculation tool was designed and implemented at the&nbsp; [https://www.ei.tum.de/en/lnt/home/ Institute for Communications Engineering]&nbsp; at the&nbsp; [https://www.tum.de/en Technical University of Munich].  
 
This interactive calculation tool was designed and implemented at the&nbsp; [https://www.ei.tum.de/en/lnt/home/ Institute for Communications Engineering]&nbsp; at the&nbsp; [https://www.tum.de/en Technical University of Munich].  
 
*The first version was created in 2003 by&nbsp; [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Ji_Li_.28Bachelorarbeit_EI_2003.2C_Diplomarbeit_EI_2005.29|Ji Li]] &nbsp; as part of his diploma thesis with “FlashMX – Actionscript” (Supervisor: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|Günter Söder]]).  
 
*The first version was created in 2003 by&nbsp; [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Ji_Li_.28Bachelorarbeit_EI_2003.2C_Diplomarbeit_EI_2005.29|Ji Li]] &nbsp; as part of his diploma thesis with “FlashMX – Actionscript” (Supervisor: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|Günter Söder]]).  
*In 2019 the program was redesigned by&nbsp; [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Carolin_Mirschina_.28Ingenieurspraxis_Math_2019.2C_danach_Werkstudentin.29|Carolin Mirschina]]&nbsp; as part of her bachelor thesis&nbsp; (Supervisor: [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28bei_L.C3.9CT_seit_2014.29|Tasnád Kernetzky]] ) via &bdquo;HTML5&rdquo;.
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*In 2019 the program was redesigned by&nbsp; [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Carolin_Mirschina_.28Ingenieurspraxis_Math_2019.2C_danach_Werkstudentin.29|Carolin Mirschina]]&nbsp; as part of her bachelor thesis&nbsp; (Supervisor: [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28bei_L.C3.9CT_seit_2014.29|Tasnád Kernetzky]] ) via "HTML5&rdquo;.
 
*Last revision and English version 2021 by&nbsp; [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Carolin_Mirschina_.28Ingenieurspraxis_Math_2019.2C_danach_Werkstudentin.29|Carolin Mirschina]]&nbsp; in the context of a working student activity.&nbsp; Translation using DEEPL.com.
 
*Last revision and English version 2021 by&nbsp; [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Carolin_Mirschina_.28Ingenieurspraxis_Math_2019.2C_danach_Werkstudentin.29|Carolin Mirschina]]&nbsp; in the context of a working student activity.&nbsp; Translation using DEEPL.com.
  

Revision as of 15:39, 28 May 2021

Open Applet in new Tab   Deutsche Version Öffnen

Applet Description


Das Applet verdeutlicht die Eigenschaften zweidimensionaler Gaußscher Zufallsgrößen  $XY\hspace{-0.1cm}$, gekennzeichnet durch die Standardabweichungen (Streuungen)  $\sigma_X$  und  $\sigma_Y$  ihrer beiden Komponenten sowie den Korrelationskoeffizienten  $\rho_{XY}$ zwischen diesen. Die Komponenten werden als mittelwertfrei vorausgesetzt:  $m_X = m_Y = 0$.

Das Applet zeigt

  • die zweidimensionale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion   ⇒   $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}WDF$  $f_{XY}(x, \hspace{0.1cm}y)$  in dreidimensionaler Darstellung sowie in Form von Höhenlinien,
  • die zugehörige Randwahrscheinlichkeitsdichtefunktion  ⇒   $\rm 1D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}WDF$  $f_{X}(x)$  der Zufallsgröße  $X$  als blaue Kurve; ebenso  $f_{Y}(y)$  für die zweite Zufallsgröße,
  • die zweidimensionale Verteilungsfunktion   ⇒   $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}VTF$  $F_{XY}(x, \hspace{0.1cm}y)$  als 3D-Plot,
  • die Verteilungsfunktion  ⇒   $\rm 1D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}VTF$  $F_{X}(x)$  der Zufallsgröße  $X$; ebenso  $F_{Y}(y)$  als rote Kurve.


Das Applet verwendet das Framework  Plot.ly

Theoretical Background


Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktion   ⇒   2D–WDF

Wir betrachten zwei wertkontinuierliche Zufallsgrößen  $X$  und  $Y\hspace{-0.1cm}$, zwischen denen statistische Abhängigkeiten bestehen können. Zur Beschreibung der Wechselbeziehungen zwischen diesen Größen ist es zweckmäßig, die beiden Komponenten zu einer  zweidimensionalen Zufallsgröße  $XY =(X, Y)$  zusammenzufassen. Dann gilt:

$\text{Definition:}$  Die  Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktion  ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF,  englisch:  Probability Density Function, kurz: PDF) der zweidimensionalen Zufallsgröße  $XY$  an der Stelle  $(x, y)$:

$$f_{XY}(x, \hspace{0.1cm}y) = \lim_{\left.{\Delta x\rightarrow 0 \atop {\Delta y\rightarrow 0} }\right.}\frac{ {\rm Pr}\big [ (x - {\rm \Delta} x/{\rm 2} \le X \le x + {\rm \Delta} x/{\rm 2}) \cap (y - {\rm \Delta} y/{\rm 2} \le Y \le y +{\rm \Delta}y/{\rm 2}) \big] }{ {\rm \Delta} \ x\cdot{\rm \Delta} y}.$$
  • Die Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktion oder kurz  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}WDF$  ist eine Erweiterung der eindimensionalen WDF.
  • $∩$  kennzeichnet die logische UND-Verknüpfung.
  • $X$  und  $Y$ bezeichnen die beiden Zufallsgrößen, und  $x \in X$  sowie   $y \in Y$ geben Realisierungen hiervon an.
  • Die für dieses Applet verwendete Nomenklatur unterscheidet sich also geringfügig gegenüber der Beschreibung im Theorieteil.


Anhand dieser 2D–WDF  $f_{XY}(x, y)$  werden auch statistische Abhängigkeiten innerhalb der zweidimensionalen Zufallsgröße  $XY$  vollständig erfasst im Gegensatz zu den beiden eindimensionalen Dichtefunktionen   ⇒   Randwahrscheinlichkeitsdichtefunktionen:

$$f_{X}(x) = \int _{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y) \,\,{\rm d}y ,$$
$$f_{Y}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y) \,\,{\rm d}x .$$

Diese beiden Randdichtefunktionen  $f_X(x)$  und  $f_Y(y)$

  • liefern lediglich statistische Aussagen über die Einzelkomponenten  $X$  bzw.  $Y$,
  • nicht jedoch über die Bindungen zwischen diesen.


Als quantitatives Maß für die linearen statistischen Bindungen   ⇒   Korrelation  verwendet man

  • die  Kovarianz  $\mu_{XY}$, die bei mittelwertfreien Komponenten gleich dem gemeinsamen linearen Moment erster Ordnung ist:
$$\mu_{XY} = {\rm E}\big[X \cdot Y\big] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} X \cdot Y \cdot f_{XY}(x,y) \,{\rm d}x \, {\rm d}y ,$$
  • den  Korrelationskoeffizienten  nach Normierung auf die beiden Effektivwerte  $σ_X$  und $σ_Y$  der beiden Komponenten:
$$\rho_{XY}=\frac{\mu_{XY} }{\sigma_X \cdot \sigma_Y}.$$

$\text{Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten:}$ 

  • Aufgrund der Normierung gilt stets  $-1 \le ρ_{XY} ≤ +1$.
  • Sind die beiden Zufallsgrößen  $X$  und  $Y$ unkorreliert, so ist  $ρ_{XY} = 0$.
  • Bei strenger linearer Abhängigkeit zwischen  $X$  und  $Y$ ist  $ρ_{XY}= ±1$   ⇒   vollständige Korrelation.
  • Ein positiver Korrelationskoeffizient bedeutet, dass bei größerem  $X$–Wert im statistischen Mittel auch  $Y$  größer ist als bei kleinerem  $X$.
  • Dagegen drückt ein negativer Korrelationskoeffizient aus, dass  $Y$  mit steigendem  $X$  im Mittel kleiner wird.



2D–WDF bei Gaußschen Zufallsgrößen

Für den Sonderfall  Gaußscher Zufallsgrößen  – der Name geht auf den Wissenschaftler  Carl Friedrich Gauß  zurück – können wir weiterhin vermerken:

  • Die Verbund–WDF einer Gaußschen 2D-Zufallsgröße  $XY$  mit Mittelwerten  $m_X = 0$  und  $m_Y = 0$  sowie dem Korrelationskoeffizienten  $ρ = ρ_{XY}$  lautet:
$$f_{XY}(x,y)=\frac{\rm 1}{\rm 2\it\pi \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y \cdot \sqrt{\rm 1-\rho^2}}\ \cdot\ \exp\Bigg[-\frac{\rm 1}{\rm 2 \cdot (1-\it\rho^{\rm 2} {\rm)}}\cdot(\frac {\it x^{\rm 2}}{\sigma_X^{\rm 2}}+\frac {\it y^{\rm 2}}{\sigma_Y^{\rm 2}}-\rm 2\it\rho\cdot\frac{x \cdot y}{\sigma_x \cdot \sigma_Y}\rm ) \rm \Bigg]\hspace{0.8cm}{\rm mit}\hspace{0.5cm}-1 \le \rho \le +1.$$
  • Ersetzt man  $x$  durch  $(x - m_X)$  sowie  $y$  durch  $(y- m_Y)$, so ergibt sich die allgemeinere WDF einer zweidimensionalen Gaußschen Zufallsgröße mit Mittelwert.
  • Die Randwahrscheinlichkeitsdichtefunktionen  $f_{X}(x)$  und  $f_{Y}(y)$  einer Gaußschen 2D-Zufallsgröße sind ebenfalls gaußförmig mit den Streuungen  $σ_X$  bzw.  $σ_Y$.
  • Bei unkorrelierten Komponenten  $X$  und  $Y$ muss in obiger Gleichung  $ρ = 0$  eingesetzt werden, und man erhält dann das Ergebnis:
$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma_{X}} \cdot\rm e^{-\it {x^{\rm 2}}\hspace{-0.08cm}/{\rm (}{\rm 2\hspace{0.05cm}\it\sigma_{X}^{\rm 2}} {\rm )}} \cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma_{\it Y}}\cdot e^{-\it {y^{\rm 2}}\hspace{-0.08cm}/{\rm (}{\rm 2\hspace{0.05cm}\it\sigma_{Y}^{\rm 2}} {\rm )}} = \it f_{X} \rm ( \it x \rm ) \cdot \it f_{Y} \rm ( \it y \rm ) .$$

$\text{Fazit:}$  Im Sonderfall einer 2D-Zufallsgröße mit Gaußscher WDF  $f_{XY}(x, y)$  folgt aus der  Unkorreliertheit  auch direkt die  statistische Unabhängigkeit:

$$f_{XY}(x,y)= f_{X}(x) \cdot f_{Y}(y) . $$

Bitte beachten Sie:

  • Bei keiner anderen WDF kann aus der  Unkorreliertheit  auf die  statistische Unabhängigkeit  geschlossen werden.
  • Man kann aber stets   ⇒   für jede beliebige 2D–WDF  $f_{XY}(x, y)$  von der  statistischen Unabhängigkeit  auf die  Unkorreliertheit  schließen, weil:
  • Sind zwei Zufallsgrößen  $X$  und  $Y$  völlig voneinander (statistisch) unabhängig, so gibt es zwischen ihnen natürlich auch keine linearen  Abhängigkeiten  
    ⇒   sie sind dann auch unkorreliert  ⇒   $ρ = 0$.



Höhenlinien bei unkorrelierten Zufallsgrößen

rechts

Aus der Bedingungsgleichung  $f_{XY}(x, y) = {\rm const.}$  können die Höhenlinien der WDF berechnet werden.

Sind die Komponenten  $X$  und  $Y$ unkorreliert  $(ρ_{XY} = 0)$, so erhält man als Gleichung für die Höhenlinien:

$$\frac{x^{\rm 2}}{\sigma_{X}^{\rm 2}}+\frac{y^{\rm 2}}{\sigma_{Y}^{\rm 2}} =\rm const.$$

Die Höhenlinien beschreiben in diesem Fall folgende Figuren:

  • Kreise  (falls  $σ_X = σ_Y$,   grüne Kurve), oder
  • Ellipsen  (für  $σ_X ≠ σ_Y$,   blaue Kurve) in Ausrichtung der beiden Achsen.


Korrelationsgerade

Als  Korrelationsgerade  bezeichnet man die Gerade  $y = K(x)$  in der  $(x, y)$–Ebene durch den „Mittelpunkt” $(m_X, m_Y)$. Diese besitzt folgende Eigenschaften:

Gaußsche 2D-WDF (Approximation mit $N$ Messpunkten) und
Korrelationsgerade  $y = K(x)$
  • Die mittlere quadratische Abweichung von dieser Geraden – in  $y$–Richtung betrachtet und über alle  $N$  Messpunkte gemittelt – ist minimal:
$$\overline{\varepsilon_y^{\rm 2} }=\frac{\rm 1}{N} \cdot \sum_{\nu=\rm 1}^{N}\; \;\big [y_\nu - K(x_{\nu})\big ]^{\rm 2}={\rm Minimum}.$$
  • Die Korrelationsgerade kann als eine Art „statistische Symmetrieachse“ interpretiert werden. Die Geradengleichung lautet im allgemeinen Fall:
$$y=K(x)=\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}\cdot\rho_{XY}\cdot(x - m_X)+m_Y.$$
  • Der Winkel, den die Korrelationsgerade zur  $x$–Achse einnimmt, beträgt:
$$\theta={\rm arctan}(\frac{\sigma_{Y} }{\sigma_{X} }\cdot \rho_{XY}).$$


Höhenlinien bei korrelierten Zufallsgrößen

Bei korrelierten Komponenten  $(ρ_{XY} ≠ 0)$  sind die Höhenlinien der WDF (fast) immer elliptisch, also auch für den Sonderfall  $σ_X = σ_Y$.

Ausnahme:  $ρ_{XY}=\pm 1$   ⇒   Diracwand; siehe  Aufgabe 4.4  im Buch "Stochastische Signaltheorie”, Teilaufgabe  (5).

Höhenlinien der 2D-WDF bei korrelierten Größen

Hier lautet die Bestimmungsgleichung der WDF-Höhenlinien:

$$f_{XY}(x, y) = {\rm const.} \hspace{0.5cm} \Rightarrow \hspace{0.5cm} \frac{x^{\rm 2} }{\sigma_{X}^{\rm 2}}+\frac{y^{\rm 2} }{\sigma_{Y}^{\rm 2} }-{\rm 2}\cdot\rho_{XY}\cdot\frac{x\cdot y}{\sigma_X\cdot \sigma_Y}={\rm const.}$$

Die Grafik zeigt in hellerem Blau für zwei unterschiedliche Parametersätze je eine Höhenlinie.

  • Die Ellipsenhauptachse ist dunkelblau gestrichelt.
  • Die  Korrelationsgerade  $K(x)$  ist durchgehend rot eingezeichnet.


Anhand dieser Darstellung sind folgende Aussagen möglich:

  • Die Ellipsenform hängt außer vom Korrelationskoeffizienten  $ρ_{XY}$  auch vom Verhältnis der beiden Streuungen  $σ_X$  und  $σ_Y$  ab.
  • Der Neigungswinkel  $α$  der Ellipsenhauptachse (gestrichelte Gerade) gegenüber der  $x$–Achse hängt ebenfalls von  $σ_X$,  $σ_Y$  und  $ρ_{XY}$  ab:
$$\alpha = {1}/{2} \cdot {\rm arctan } \big ( 2 \cdot \rho_{XY} \cdot \frac {\sigma_X \cdot \sigma_Y}{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2} \big ).$$
  • Die (rote) Korrelationsgerade  $y = K(x)$  einer Gaußschen 2D–Zufallsgröße liegt stets unterhalb der (blau gestrichelten) Ellipsenhauptachse.
  • $K(x)$  kann aus dem Schnittpunkt der Höhenlinien und ihrer vertikalen Tangenten geometrisch konstruiert werden, wie in der Skizze in grüner Farbe angedeutet.



Zweidimensionale Verteilungsfunktion   ⇒   2D–VTF

$\text{Definition:}$  Die  2D-Verteilungsfunktion  ist ebenso wie die 2D-WDF lediglich eine sinnvolle Erweiterung der  eindimensionalen Verteilungsfunktion  (VTF):

$$F_{XY}(x,y) = {\rm Pr}\big [(X \le x) \cap (Y \le y) \big ] .$$


Es ergeben sich folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der "1D-VTF” und der" 2D-VTF”:

  • Der Funktionalzusammenhang zwischen "2D–WDF” und "2D–VTF” ist wie im eindimensionalen Fall durch die Integration gegeben, aber nun in zwei Dimensionen. Bei kontinuierlichen Zufallsgrößen gilt:
$$F_{XY}(x,y)=\int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f_{XY}(\xi,\eta) \,\,{\rm d}\xi \,\, {\rm d}\eta .$$
  • Umgekehrt lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus der Verteilungsfunktion durch partielle Differentiation nach  $x$  und  $y$  angeben:
$$f_{XY}(x,y)=\frac{{\rm d}^{\rm 2} F_{XY}(\xi,\eta)}{{\rm d} \xi \,\, {\rm d} \eta}\Bigg|_{\left.{x=\xi \atop {y=\eta}}\right.}.$$
  • Bezüglich der Verteilungsfunktion  $F_{XY}(x, y)$  gelten folgende Grenzwerte:
$$F_{XY}(-\infty,\ -\infty) = 0,\hspace{0.5cm}F_{XY}(x,\ +\infty)=F_{X}(x ),\hspace{0.5cm} F_{XY}(+\infty,\ y)=F_{Y}(y ) ,\hspace{0.5cm}F_{XY}(+\infty,\ +\infty) = 1.$$
  • Im Grenzfall $($unendlich große  $x$  und  $y)$  ergibt sich demnach für die "2D-VTF” der Wert  $1$. Daraus erhält man die  Normierungsbedingung  für die 2D-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y) \,\,{\rm d}x \,\,{\rm d}y=1 . $$

$\text{Fazit:}$  Beachten Sie den signifikanten Unterschied zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Zufallsgrößen:

  • Bei eindimensionalen Zufallsgrößen ergibt die Fläche unter der WDF stets den Wert $1$.
  • Bei zweidimensionalen Zufallsgrößen ist das WDF-Volumen immer gleich $1$.



Exercises


  • Select the number  $(1,\ 2$, ... $)$  of the task to be processed.  The number "0" corresponds to a "Reset":  Setting as at the program start.
  • A task description is displayed.  Parameter values are adjusted.  Solution after pressing "Sample solution". 
  • In the task description, we use  $\rho$  instead of  $\rho_{XY}$.
  • For the one-dimensional Gaussian PDF holds:  $f_{X}(x) = \sqrt{1/(2\pi \cdot \sigma_X^2)} \cdot {\rm e}^{-x^2/(2 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} \sigma_X^2)}$.


(1)  Get familiar with the program using the default  $(\sigma_X=1, \ \sigma_Y=0.5, \ \rho = 0.7)$.  Interpret the graphs for  $\rm PDF$  and  $\rm CDF$.

  •  $\rm PDF$  is a ridge with the maximum at  $x = 0, \ y = 0$.  The ridge is slightly twisted with respect to the  $x$–axis.
  •  $\rm CDF$  is obtained from  $\rm PDF$  by continuous integration in both directions.  The maximum $($near  $1)$  occurs at  $x=3, \ y=3$.


(2)  The new setting is  $\sigma_X= \sigma_Y=1, \ \rho = 0$.  What are the values for  $f_{XY}(0,\ 0)$  and  $F_{XY}(0,\ 0)$?  Interpret the results

  •  The PDF maximum is  $f_{XY}(0,\ 0) = 1/(2\pi)= 0.1592$, because of  $\sigma_X= \sigma_Y = 1, \ \rho = 0$.  The contour lines are circles.
  •  For the CDF value:  $F_{XY}(0,\ 0) = [{\rm Pr}(X \le 0)] \cdot [{\rm Pr}(Y \le 0)] = 0.25$.  Minor deviation due to numerical integration.


(3)  The settings of  $(2)$  continue to apply.  What are the values for  $f_{XY}(0,\ 1)$  and  $F_{XY}(0,\ 1)$?  Interpret the results.

  •  It holds  $f_{XY}(0,\ 1) = f_{X}(0) \cdot f_{Y}(1) = [ \sqrt{1/(2\pi)}] \cdot [\sqrt{1/(2\pi)} \cdot {\rm e}^{-0.5}] = 1/(2\pi) \cdot {\rm e}^{-0.5} = 0.0965$.
  •  The program returns  $F_{XY}(0,\ 1) = [{\rm Pr}(X \le 0)] \cdot [{\rm Pr}(Y \le 1)] = 0.4187$, i.e. a larger value than in  $(2)$,  since it integrates over a wider range.


(4)  The settings are kept.  What values are obtained for  $f_{XY}(1,\ 0)$  and  $F_{XY}(1,\ 0)$?  Interpret the results

  •  Due to rotational symmetry, same results as in  $(3)$.


(5)  Is the statement true: "Elliptic contour lines exist only for  $\rho \ne 0$”.  Interpret the  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}PDF$  and  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}CDF$  for  $\sigma_X=1, \ \sigma_Y=0.5$  and  $\rho = 0$.

  •  No!  Also, for  $\ \rho = 0$  the contour lines are elliptical  (not circular)  if  $\sigma_X \ne \sigma_Y$.
  •  For $\sigma_X \gg \sigma_Y$  the  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}PDF$  has the shape of an elongated ridge parallel to  $x$–axis, for $\sigma_X \ll \sigma_Y$  parallel to  $y$–axis.
  •  For $\sigma_X \gg \sigma_Y$  the slope of  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}CDF$  in the direction of the  $y$–axis is much steeper than in the direction of the  $x$–axis.


(6)  Starting from  $\sigma_X=\sigma_Y=1\ \rho = 0.7$  vary the correlation coefficient  $\rho$.  What is the slope angle  $\alpha$  of the ellipse main axis?

  •  For  $\rho > 0$:   $\alpha = 45^\circ$.     For  $\rho < 0$:   $\alpha = -45^\circ$.  For  $\rho = 0$:  The contour lines are circular and thus there are no ellipses main axis.


(7)  Starting from  $\sigma_X=\sigma_Y=1\ \rho = 0.7$  vary the correlation coefficient  $\rho$.  What is the slope angle  $\theta$  of the correlation line  $K(x)$?

  •  For  $\sigma_X=\sigma_Y$&:nbsp;  $\theta={\rm arctan}\ (\rho)$.  The slope increases with increasing  $\rho > 0$.  In all cases,  $\theta < \alpha = 45^\circ$ holds. For  $\rho = 0.7$  this gives  $\theta = 35^\circ$.


(8)  Starting from  $\sigma_X=\sigma_Y=0.75, \ \rho = 0.7$  vary the parameters  $\sigma_Y$  and  $\rho $.  What statements hold for the angles  $\alpha$  and  $\theta$?

  •  For  $\sigma_Y<\sigma_X$:   $\alpha < 45^\circ$.     For  $\sigma_Y>\sigma_X$:   $\alpha > 45^\circ$.  For all settings:  The correlation line is below the ellipse main axis.


(9)  Assume  $\sigma_X= 1, \ \sigma_Y=0.75, \ \rho = 0.7$.  Vary  $\rho$.  How to construct the correlation line from the contour lines?

  •  The correlation line intersects all contour lines at that points where the tangent line is perpendicular to the contour line.


(10)  Now let be  $\sigma_X= \sigma_Y=1, \ \rho = 0.95$.  Interpret the  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}PDF$.  Which statements are true for the limiting case  $\rho \to 1$ ?

  •  The  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}WDF$  only has components near the ellipse main axis.  The correlation line is just below:  $\alpha = 45^\circ, \ \theta = 43.5^\circ$.
  •  In the limiting case  $\rho \to 1$  it holds  $\theta = \alpha = 45^\circ$.  Outside the correlation line, the  $\rm 2D\hspace{-0.1cm}-\hspace{-0.1cm}PDF$  would have no shares.  That is:
  •  Along the correlation line, there would be a  "Dirac wall"   ⇒   All values are infinitely large, nevertheless Gaussian weighted around the mean.





Applet Manual


Screen shot (German version)

    (A)     Parametereingabe per Slider:  $\sigma_X$,  $\sigma_Y$ und  $\rho$

    (B)     Auswahl:  Darstellung von WDF oder VTF

    (C)     Reset:  Einstellung wie beim Programmstart

    (D)     Höhenlinien darstellen anstelle von "1D-WDF”

    (E)     Darstellungsbereich für "2D-WDF”

    (F)     Manipulation der 3D-Grafik (Zoom, Drehen, ...)

    (G)     Darstellungsbereich für "1D-WDF” bzw. "Höhenlinien”

    (H)     Manipulation der 2D-Grafik ("1D-WDF”)

    ( I )     Bereich für die Versuchsdurchführung: Aufgabenauswahl

    (J)     Bereich für die Versuchsdurchführung: Aufgabenstellung

    (K)     Bereich für die Versuchsdurchführung: Musterlösung einblenden

    ( L)     Bereich für die Versuchsdurchführung: Musterlösung

Werte–Ausgabe über Maussteuerung (sowohl bei 2D als auch bei 3D)

Noch: Farbeinstellung


About the Authors


This interactive calculation tool was designed and implemented at the  Institute for Communications Engineering  at the  Technical University of Munich.

  • The first version was created in 2003 by  Ji Li   as part of his diploma thesis with “FlashMX – Actionscript” (Supervisor: Günter Söder).
  • In 2019 the program was redesigned by  Carolin Mirschina  as part of her bachelor thesis  (Supervisor: Tasnád Kernetzky ) via "HTML5”.
  • Last revision and English version 2021 by  Carolin Mirschina  in the context of a working student activity.  Translation using DEEPL.com.


The conversion of this applet to HTML 5 was financially supported by  "Studienzuschüsse"  (Faculty EI of the TU Munich).  We thank.


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